Die paradigmatische Struktur der Makroökonomik

by
Georg Quaas
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Warum führen empirische Tests und praktische Erfahrungen, die wesentlichen Teilen der makroökonomischen Theorie widersprechen, selten zu deren Widerlegung? Ist es Laxheit oder ideologische Verblendung, die Ökonomen veranlasst, ihre Theorien vor Falsifikationen zu schützen?

In diesem Aufsatz wird die von Wolfgang Stegmüller vorgenommene Rekonstruktion der Paradigmen-Konzeption Thomas S. Kuhns mit Hilfe der begrifflichen Differenzierungen von Joseph D. Sneed auf die Makroökonomik angewandt, um jene Fragen sachgerecht zu beantworten. Der Autor untermauert damit seine Kritik an der These der "axiomatischen Variation" (Dobusch, Kapeller 2009), die der Neoklassik eine generelle Immunisierungsstrategie unterstellt.

Nach Sneed besteht eine Theorie aus einem Strukturkern und dessen empirischen Anwendungen. Im Strukturkern kann ein logisches, und darum auch nicht widerlegbares, mathematisch formulierbares Fundamentalgesetz von den Nebenbedingungen unterschieden werden, die Querverbindungen zu den Anwendungen herstellen, in die auch Spezialgesetze eingehen können. Eine Antwort auf die Frage, worin das makroökonomische Fundamentalgesetz der neoklassischen Synthese besteht, hängt davon ab, was man zum Theorienkomplex, der die Makroökonomik ausmacht, zählt. Auf keinen Fall fehlen dürfen die Modelle IS, LM, AS und AD mit den darin implementierten Teiltheorien sowie mit ihren bekannten Kombinationen und Interpretationen. Für die folgenden Beschreibungen dieser Modelle wird auf Blanchard und Illing (2004) verwiesen.

Das Fundamentalgesetz der Makroökonomik im Sinne von Sneed ist als solches nirgends hervorgehoben worden, was sicherlich dadurch zu erklären ist, dass die wissenschaftstheoretische Bildung von Ökonomen – falls eine solche überhaupt für notwendig erachtet wird – sich meistens und hauptsächlich auf den kritischen Rationalismus kapriziert (z.B. Kapeller 2013) und eine derartige Fragestellung gar nicht erst aufkommen lässt. Da alle unmittelbaren Anwendungen des Strukturkerns sich auf das Fundamentalgesetz beziehen, muss es sich um ein allgemeines Element dieser Anwendungen handeln.

Eine ziemlich allgemeine Struktur der post-modernen Ökonomik kann darin gesehen werden, dass ökonomische Zusammenhänge in Form von Funktionen oder Gleichungen modelliert werden (können). Das unterscheidet die Ökonomik von den meisten Teilen der anderen Sozialwissenschaften. Andererseits geht die Sneedsche Konzeption davon aus, dass das Fundamentalgesetz eine mathematisch formulierbare Struktur ist. Hierin wäre also keine Besonderheit der Ökonomik im Vergleich zur Physik, Chemie und anderen "harten" Wissenschaften zu sehen. Vielmehr erlaubt es diese Besonderheit innerhalb der Sozialwissenschaften, die Ökonomik mit Hilfe der Sneedschen Terminologie zu analysieren. Die mathematische Formulierbarkeit von quantitativen Verhältnissen muss demnach als ein Merkmal des Paradigmas vorausgesetzt und auf dieser Grundlage weitere Merkmale gesucht werden, die das spezifisch Ökonomische der neoklassischen Synthese darstellen.  

Hypothese: Das makroökonomische Fundamentalgesetz (FG) der neoklassischen Synthese besteht in der mathematischen Formulierung des Kreislaufgedankens auf der Ebene der Mengen und der Preise. Alle Variablen Z, die den Output O determinieren, hängen direkt oder indirekt von diesem Output und von weiter zu spezifizierenden exogenen Variablen E ab. Global gilt: O=O(Z,E) und Z=Z(O,E). Die Mengen sind mit den Preisen (einschließlich Zins, Lohn, Rendite) verflochten. Ist Z=Z(p), so gilt über eine Kette von Vermittlungsgliedern auch: p=p(Z). 

Damit sind notwendige, möglicherweise aber nicht hinreichende Merkmale definiert worden, die sich von den "core metaphors" (machine, equilibrium, and rationality) bei Dobusch und Kapeller (2009: 4) grundlegend unterscheiden. Das FG hat eine Anwendung, die beispielhaft ist und seine Erklärungskraft demonstriert:

A1: Die paradigmatisch wirkende Anwendung #1 des FG ist Keynes’ Konsumfunktion C=C(Y) (dogmenhistorische Zuordnung nach Streissler 2005: 3-7, 46). Die Nebenbedingungen für diese Anwendung lauten: (i) Bei Z handelt es sich um den Konsum der privaten Haushalte Cp. (ii) Cp ist ein additiv und linear in den Output O eingehendes Aggregat. (iii) Cp hängt vom verfügbaren Einkommen Yd der privaten Haushalte ab, das um die Preisentwicklung bereinigt worden ist. (iv) pYd ergibt sich aus dem nominalen Einkommen pY einer Volkswirtschaft, von dem die Steuern T abgezogen und die Transfers hinzugerechnet werden (Spezialgesetz). (v) Der Verkauf des Outputs O generiert, unter Berücksichtigung der Preise, das volkswirtschaftliche Einkommen Y (wenn man von den Abschreibungen absieht), also O=Y (in "real terms").

Die Umsetzung der Nebenbedingungen erfolgt – trotz der Engel-Kurve – durch eine lineare Gleichung, deren ökonometrische Schätzung sie mit einer herausragend hohen Erklärungsleistung versehen ausweist (R-Quadrat über 99 %). Als bereits getestete Kernerweiterungen dieser Anwendung können die folgenden benannt werden. E1/E2: Die Konsumfunktion kann ergänzt werden durch den Zinssatz und das Vermögen der Haushalte, die im Rahmen dieser Anwendung Exogene sind; E3: die Konsumfunktion kann durch schichtenspezifische Unterschiede (Klein 1950) oder (E4:) Friedmans (1956) Hypothese des permanenten Einkommens verfeinert werden; schließlich (E5:) kann ihre Erklärungskraft durch ein Fehlerkorrekturmodell um einige Tausendstel angehoben werden (Wolters 2004). Die Konsumfunktion stellt die paradigmatische Anwendung des oben formulierten Fundamentalgesetzes dar: Der Circuit wird über Vermittlungsglieder, Preise und Exogene hergestellt und beeinflusst.

A2: Eine zweite Anwendung des FG stellt die Investitionsfunktion, I=I(Y,i), dar. Die Nebenbedingungen lauten: (vi) Bei Z handelt es sich um die Brutto- oder die Nettoinvestitionen I (je nachdem, ob Y eine Brutto- oder Nettogröße ist). (vii) Die Nebenbedingung (ii) wird analog für I angewandt; (viii) die Nebenbedingung (v) wird übernommen. Problematisch ist diese Funktion, wenn zu gewissen Zeiten die Investition positiv mit dem Zinssatz korreliert. Will man diese Anomalie nicht als Widerlegung deuten, muss die Funktion mit weiteren Determinanten (Spezialgesetzen) aufgerüstet werden, die eine Umkehr des Vorzeichens der Parameterschätzung bewirken.

A3: A1 plus A2 plus Staatsausgaben, zunächst als exogene Größe aufgefasst, ergeben die Nachfrage, N=N(Y,E), des IS-Modells. Das Angebot stellt sich in kurzer Frist auf die Nachfrage ein: O=N (primitive Produktionsfunktion). Mit (v) ergibt sich: Y=O=N=N(Y,E). Wie man leicht sieht, handelt es sich um eine Anwendung des FG: Wenn Y=N ist, dann gilt Y=Y(N,E) und N=N(Y,E).

Bei dieser Spezifizierung der Nebenbedingungen wird eines sehr deutlich: Eine Anwendung des FG zu sein bedeutet nicht, daraus logisch ableitbar zu sein. Die Gleichung Y=N folgt keineswegs aus dem FG. Vielmehr ist es genau umgekehrt: Das Fundamentalgesetz kann aus A3 logisch abgeleitet werden, wenn man die Nebenbedingungen berücksichtigt. Hieraus folgt erstens, dass die Ökonomik, so wie sie in der neoklassischen Synthese formuliert wird, keine axiomatische Struktur hat; denn innerhalb einer axiomatischen Struktur lassen sich die Anwendungen aus den Axiomen mit Hilfe logisch gültiger Schlussregeln ableiten. Zweitens impliziert diese Struktur, dass das FG durch seine Anwendungen nicht widerlegt werden kann. Es gilt AàFG und nicht FGàA, wie es Poppers Falsifikationstheorie voraussetzen würde.

E6/E7: Weitere Erweiterungen findet man in der Ökonometrie: Man kann die Staatsausgaben endogenisieren, indem man zwischen Investition und Konsum des Staates differenziert und beide Variablen nach dem Vorbild der Anwendungen A1 und A2 modelliert.

A4: Die AS-Funktion ist von der Form p=p(Y), wobei p das allgemeine Preisniveau darstellt. Der Preis bestimmt die reale Geldmenge und diese zusammen mit dem Output den Zinssatz, der über die Investition (und eventuell über den Konsum) langfristig den Output determiniert, so dass über eine Kette von intervenierenden, zum Teil auch zeitverzögerten Variablen die Beziehung Y=Y(p) hergestellt wird – der Kreislaufgedanke auf der Ebene der Bewertung von Aggregaten.

A5: Die AD-Funktion hat die Form Y=Y(M/p,G,T). Sie fasst die Exogenen Geldmenge M, Staatsausgaben G und Steuern T zusammen, sofern diese nicht endogenisiert worden sind. Klarerweise kann es in diesem Fall keine umgekehrte Funktion geben, da Exogene dann keine Exogene mehr wären.

A6 etc. Orientiert an A1 kann es weitere Anwendungen geben, zum Beispiel (A6:) Export und (A7:) Import betreffend (Blanchard, Illing 2004: 541f.). Die sog. Export-push-Hypothese wäre eine Präzisierung von A6.

Mit den Anwendungen A1-A7 ist gezeigt worden, dass das FG tatsächlich ein gemeinsames Strukturelement der wichtigsten makroökonomischen Modelle ist. Ein paar Anmerkungen noch zu alternativen Denkmöglichkeiten, Kritiken und Problemen, die zum Teil von klugen Studenten mir gegenüber in einem wissenschaftstheoretischen Seminar geäußert wurden.

Problem 1: Warum sind die sich schneidenden Angebots- und Nachfragefunktionen nicht als Fundamentalgesetz definiert worden?

Die grafische Bestimmung des Preises wird durch einen über mehrere Modelle hinweg algebraisch formulierbaren Zusammenhang konkretisiert. Der Theorienkomplex umfasst Modelle, die nur in Verbindung miteinander Angebot und Nachfrage darstellen, einzeln aber höchstens eine Seite dieses Verhältnisses. Deshalb ist jenes einfache Marktmodell kein gemeinsames Strukturelement der Anwendungen A1-A7.

P2: Wie passt die Cobb-Douglas- (oder die CES-) Produktionsfunktion in diese wissenschaftstheoretische Interpretation?

Diese Funktionen stellen eine für die lange Frist gedachte Erweiterung der in A3 angegebenen primitiven Produktionsfunktion O=N durch Spezifizierung der linken Seite dar: O=O(A,L,K), wobei A die Technologie, L den Faktor Arbeit und K das Kapital bezeichnet. T und A können als exogen oder als letztlich vom Output und dem Einkommen abhängig betrachtet werden. Das Kapital ist per definitionem eine Akkumulation der Ersparnis und diese hängt vom Einkommen und vom Konsum ab. Folglich haben die Produktionsfunktionen die Form: O=O(Y,E); andererseits ist Y=Y(O) wegen (v).

P3: Warum wird das FG nicht als Tausch definiert? Beispielsweise werden in der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion die Inputs Kapital und Arbeit gegen den Output getauscht.

Diese Sichtweise unterstellt einen fast schon philosophischen Tauschbegriff, der sich vom ökonomischen Tausch auf einem Markt entfernt. Die Variation des Zinssatzes in A2 kann selbst mit diesem weiten Begriff nicht als Tausch mit den Investitionen interpretiert werden. Ähnliches gilt für A4, bei der Einkommen und Preis positiv korrelieren. Bei A5-A7 müsste man die Begriffe arg verbiegen, um das Verhältnis zwischen Einkommen und realer Geldmenge als Tausch zu interpretieren.

P4: Gibt es Probleme, die so schwerwiegend sind, dass Popper von einer Falsifikation, Kuhn aber von einer Anomalie sprechen würde? Kann man entscheiden, welche wissenschaftstheoretische Darstellung adäquater ist?

Der Keynes-Hicks-Multiplikator stellt ein solches Problem dar. Er hat für die letzten 50 Jahre der Bundesrepublik Deutschland einen durchschnittlichen Wert von ca. 10. Aber kein Praktiker und kein Empiriker glaubt ernsthaft daran, dass ein 10 Mrd. Euro Impuls der Staatsausgaben die Volkswirtschaft um 100 Mrd. Euro pushen könnte. Der KHM ergibt sich logisch aus A3 durch eine Erweiterung, die darin besteht, die Exogenen eines partiellen Zusammenhanges unter dem Namen "autonome Ausgaben" als Exogene der gesamten Volkswirtschaft zu interpretieren (E7). Aus der hier vorgetragenen Sicht lässt sich erklären, warum es leicht fällt, den KHM in der Anwendung zu suspendieren und durch realistischere Schätzungen zu ersetzen. Manche Ökonomen weigern sich, dies als eine Falsifikation zu deuten, weil sie vielleicht fälschlicherweise befürchten, dass andere Anwendungen betroffen sein könnten. Mit der expliziten Formulierung des FG kann E7 sogar auf theoretischer Ebene zurückgewiesen werden, ohne dass A3, geschweige denn A1, modifiziert werden müsste: diese Anwendung passt nicht zum Kreislaufgedanken.

P5: Inwiefern ist die Makroökonomik postmodern?

Als postmodern bezeichnet man die Abwendung der Intellektuellen vom systemgebundenen Denken, das von einem einzigen Prinzip ausgeht und alles andere unter diesem Gesichtspunkt betrachtet (Lyotard 2009). In der Makroökonomik wird das durch den nicht-deduktiven Zusammenhang zwischen FG und seinen Anwendungen, aber auch der Anwendungen untereinander, verkörpert. Darüber hinaus betrifft es die Verbindung zwischen Makro- und Mikroökonomik. Zwar ist letztere ein Bestandteil der Ökonomik geblieben ("Synthese"), aber in der Makroökonomik insofern an den Rand gedrängt, als sie "nur" die Erweiterungen speist. Die mikroökonomischen Theorien des Marktes, der Haushalte und der Unternehmen erlauben es, den Kreislaufgedanken auszufüllen, aber sie repräsentieren ihn nicht.

Eine ins Einzelne gehende Darstellung der paradigmatischen Struktur der Makroökonomik belegt, dass sich Falsifikationen im Bereich der Anwendungen und Erweiterungen abspielen und das Fundamentalgesetz nicht treffen können. Die paradigmatische Anwendung #1 ist zwar falsifizierbar, hat aber bislang die härtesten Tests bestanden. Erst wenn das Paradigma Probleme erzeugt, die trotz intensiver Bemühungen niemand lösen kann (Anhäufung von Anomalien), entsteht die Chance, ein anderes an seine Stelle zu setzen. Angesichts der Allgemeinheit und der erreichten Erklärungskraft des FG mit seinen Anwendungen dürfte es schwer fallen, eine solche Alternative zu finden.

Blanchard, Olivier (2004); Illing, Gerhard: Makroökonomik. München.

Dobusch, Leonhard; Kapeller, Jakob (2009): "Why is Economics not an Evolutionary Science?^{[ a ]}" New Answers to Velen’s Old Question.

Friedman, Milton (1956): A Theory of the Consumption Function. Princeton. Kapitel III, S.20-37.

Kapeller, Jakob (2013): 'Model-Platonism' in economics: on a classical epistemological critique. Journal of Institutional Economics. Vol. 9, Iss. 2, pp 199-221.

Klein, Lawrence (1950): Economic Fluctuations in the United States 1921-1941. New York/London.

Lyotard, Jean-Francois (2009): Das postmoderne Wissen. Wien.

Stegmüller, Wolfgang: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Stuttgart. Kapitel III. Die Evolution des Wissens: Nichtkumulativer Wissensfortschritt und Theoriendynamik. Zur Theorie von Thomas S. Kuhn. S.302-330.

Streissler, Erich W. (2005): Einführung. Sowie: Adam Smith – "der Adam" oder "nur Wachstum"? Beides in: Adam Smith: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Tübingen. S.1-31.

Wolters, Jürgen (2004): Dynamische Regressionsmodelle. In: Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters: Arbeiten mit ökonometrischen Modellen. Heidelberg.

©KOF ETH Zürich, 20. Jun. 2016