Monday , February 24 2020
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The author Erwin W. Heri
Erwin W. Heri
Prof. Dr. Erwin W. Heri ist ein „Hybrid“ in der internationalen Finanzmarktszenerie. Ausgebildet (Studium, Doktorat, Habilitation) in Bern, Basel, Ann Arbor und Stanford, war er zunächst als Dozent und später Professor für Nationalökonomie und Angewandte Statistik an der Universität Basel tätig, bevor er sich der Banken- und Finanzpraxis zuwandte.

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Risikomass Volatilität

Aktienkurse oder ganz allgemein Finanztitel schwanken zum Teil beträchtlich -- wie lässt sich dieses „Auf und Ab" quantifizieren? Ein Mass für die Schwankungsbreite bzw. das Risiko ist die Volatilität oder Standardabweichung. Am Beispiel des Schweizer Aktienindex SMI zeigen wir deren Berechnung und Interpretation.

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Häufigkeits und Normalverteilung

Die Häufigkeitsverteilung ist eine Methode zur Beschreibung von Daten. Eine spezifische Ausprägung ist die Normalverteilung. Aufgrund ihrer Eigenschaften -- sie lässt sich durch Mittelwert und Standardabweichung vollständig beschreiben -- spielt sie in der Praxis eine zentrale Rolle bei der Bestimmung zahlreicher Risikogrössen und -konzepte.

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Vorsicht Inflation

Die langfristigen Auswirkungen moderater Inflationsraten – kaum wahrnehmbarer Preissteigerungen – werden allzu oft unterschätzt. Das heutige Video beleuchtet sie. Wundern Sie sich.

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